对冲基金经理更好的时间是今年强大和弱势股票之间的差距。
“市场广度和分散正在回归 - 所以对冲基金也可能会回来，”诺维乌斯首席研究官员斯坦利阿尔沙尔说。Altshuller说，分散或最糟糕的表现股票之间的差异稳步上升，自年步以来一直稳步上升。
这是对冲基金的好消息，这一直在努力看到2008年金融危机期间赢得了熟练的股票拣货者的高回报。根据AltShuller的说法，当分散增加时，活动基金管理人员通常会更好地执行。
在股票市场，罗素3000指数中的分散在1月9日至5月的十二个月内升至大约0.118，从1月份，Novus数据显示。虽然与过去几年相比，这些变化很小，但阿尔斯坦人表示他们确实发出信号，在对冲基金市场上有更多的机会来产生alpha。2008年底，衡量标准为0.228，雷曼兄弟控股崩溃约三个月。
据对冲基金公司海岛海地资本管理总裁兼首席执行官，据对冲基金公司总裁兼首席执行官，上涨，在今年在今年的波动中挣扎的经理，崛起是良好的。
低成本的被动指数基金因投资者而受到自危机的欢迎，因为它们表现出许多积极管理的资金，负责更高的费用。金融数据提供商的数据显示，对冲基金在3月份的五年内看到平均净收回6.91％的净值为6.91％，而金融数据提供商的说法，标准普尔的500指数在同期上涨了10.9％。Preqin.。
对冲基金的另一个积极迹象是市场广度 - 或股票市场积极表现的股票数量正在成长，altshuller指出。
Novus的说法，去年84股股票占罗素3000指数中市场收益的50％，占基准损失的50％。与37家公司有助于2015年的索引的一半，而68则负责其损失的50％。
“市场宽度是对榴景现象的对法，”Altshuller表示，指的是由此驱动的标准普尔500次返回科技公司Facebook，亚马逊，苹果，Netflix和谷歌的母公司，字母表。“这对活跃经理不利，”他说。
根据Altshuller的说法，驾驶市场绩效的更广泛的公司驾驶市场表现的机会对对冲基金赚取各种股票的机会。
虽然增加市场广度和分散往往倾向于奖励对冲基金经理，但它“惩罚被动投资者”，他说。“我正在寻找进一步增加。”