十年前，在纽约苏尔格纽约的第二周，Michael Mendelson在Greenwich，康涅狄格州格林威治附近的地铁商店获得了一个三明治，当时所有地狱都爆发了。当孟德尔森瞥了一眼黑莓，似乎似乎，AQR的资金是红色的。
很快，损失开始像滚雪球一样滚雪球，AQR的旗舰基金在8月的前10天下跌了13%，直到月底才完全恢复。AQR的一位负责人Mendelson回忆道:“你不知道事情会发展到什么程度。”
AQR并不孤单。由于他们的算法贸易系统走了Haywire，世界上一些最大和最聪明的对冲基金突然翻倒了。
随着事件的进展,其他对冲基金经理急忙从他们的田园诗般的汉普顿撤退含有损伤和抨击宽客,谁是负债过高和高度相关,触发一个崩溃的解除,这是一个预览会降临一年后金融世界。“这些该死的宽客。当时在摩根士丹利(Morgan Stanley)管理着一个秘密的内部定量基金，彼得•穆勒(Peter Muller)事后喜欢这样讲，他的这句话是对那些沮丧的基本面基金经理的解释。
但对大家都制作高赌注计算机化投资赌注，这并不好笑 - 这是令人震惊的。“之前我们从未见过这样的东西。。。。我们训练有素。对于所有意图和目的而言，这不应该发生，“一位主要的Quand对冲基金经理人们们在他的沃尔街办事处睡觉，试图遏制伤害。
经过为期四天的量级溃败，道指近400点，然后开始恢复，对市场的整体影响很小。但是，几个基金最终并没有在那个夏天开始的混乱中没有生存。高盛2006年萨赫斯资产管理，在2006年担任美国最大的对冲基金帝国，最终最终结束了在减少数十亿美元之后的最负盛名的基金，全球alpha和全球股权机会。Tykhe Capital，其资金在8月9日亏损的17％和31％之间，也最终关闭。
残酷的估计被永久沉思了数学天才的记忆，以金人，文艺复兴技术和AQR常见的是，所有似乎没有Clue为什么他们的理性世界突然颠倒了。几年之后，它还吓坏了投资者，因为他们避开了他们运行的距离和缺乏的黑匣子。然后，安静地，钱开始过滤回战略。2010年，管理期货开始回来;到2013年，在Quall股权基金中进行全面爆炸。
现在，书呆子可以获得他们想要的所有日期。这几天关于Quants的炒作是不可能忽视，因为绩效和洪水进入战略。Alpha的丰富的顶级对冲基金经理列表是今年的量级经理主导，华尔街日报详细说明了Quants的Multipart系列中的Quants崛起。与此同时，投资公司正在聘请博士学位 - 数学家和计算机科学家 - 以纪录的节奏，他们寻找在技术武器比赛中区分自己的新方法。每个人都在谈论使用大数据，来自Web刮板，社交媒体，卫星图像和信用卡的信息的类型。
如今，量化基金在顶级对冲基金中占据主导地位，占对冲基金总资产的17%。据巴克莱(Barclays)最近的一份报告，自2010年以来，系统性策略已吸收了29%的对冲基金资金流入，约为对冲基金行业总资产的两倍。该报告估计，量化基金目前管理着约5,000亿美元资金，是2007年的两倍。
此外，七大贵巴距离现在为3.73亿美元 - 占所有对冲基金资产的10％以上。这些包括U.K.的男人组和冬天组织和美国公司Bridgewater Associates，文艺复兴，AQR，D.E.肖，也许是最值得注意的是两个西格玛，这是繁荣的最大受益者。2007年，它只有37亿美元的资产，但它现在运行了390亿美元，使其成为美国第五大的美国对冲基金。截至6月30日，AQR的全程资产将达到1950亿美元。
就连丹•勒布(Dan Loeb)的Third Point和德米特里•巴耶斯尼(Dmitry Balyasny)的同名商店等非量化对冲基金也加入了这一行列。科恩(Steven Cohen)的对冲基金和家族办公室长期以来一直有一个内部量化策略，他向量化交易初创公司Quantopian投资了2.5亿美元，进一步强化了自己对这一策略的承诺。
然而，随着资金浇注和炒作，在过载的炒作机器中，一些记住十年前的事件的内部人士开始耳语：“Quants'Fequound的成功会导致另一个崩溃 - 一个也许比以前更大？”
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