仔细看看倾斜和资产

有一个有趣的调查在Top1000今天,细节的改变观点首席投资官自全球金融危机。我发现一个有趣的和快速阅读,提供良好的洞察,阿曼达·怀特所说,“…2008年金融危机的程度已经影响内部投资团队的行为,他们的前景和相应的资产配置。”

调查汇集了响应从主权财富基金、养老金、捐赠基金和保险基金价值大约5万亿美元。简而言之,示例似乎是固体,所以值得关注。

不管怎样,我特别感兴趣的突然转变注意力由cio对战术资产配置和倾斜。这里有一个广告:

“超过一半的受访者已经增加了他们关注战术资产配置或对冲覆盖自2008年危机。一些受访的基金已经实现的因素资产配置和一个活跃的对冲覆盖,特别是已经朝着更加动态资产配置的方法。”

这很有趣。但实际上,我认为这些数据都大量的基金执行或只考虑taa,倾斜或覆盖。对我来说,感觉这是在每一个cio介意我跟这些天。为什么?它被认为是一个很好的方式获得增量风险/回报基金能做什么由被动地实现策略驱动的资产组合。

不管怎样,如果你错过了它,我和阿尔伯塔投资管理公司的同事写了一篇论文在阿尔伯塔投资管理公司如何开发以来GTAA危机。(注意:这是一个修改后的版本,所以感谢所有读者的反馈)。在这里下载。然后去阅读调查在Top1000。