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股票多头/空头在5月份遭受重创
多数追踪对冲基金的指数要过几天才会公布5月份的数据，但《华尔街日报》的道琼斯对冲基金策略基准指数(Dow Jones hedge Fund Strategy benchmark)显示，多空股票跌幅最大。
大多数跟踪对冲基金的指数要过几天才会公布5月份的数据，但《华尔街日报》年代的日常道琼斯对冲基金策略基准表明股票多头/空头受到了最严重的打击。在截至5月30日的四周期间，股票多空比率从年初时的8.4%跌至3%。另一方面，其52周回报率从15.5%跌至8.9%。但现在只是5月份，去年的平均收益率为9%。DJ的其他五种策略今年迄今跌幅较小，合并套利3.6%(从4.5%跌至)，事件驱动4.7%(从5.9%跌至)，不良证券6.0%(从7.0%跌至)，股市中性2.2%(从3.0%跌至)。奇怪的是，2005年的年度宠儿——可转换套利，虽然上个月从5.4%跌至3.8%，但52周的回报率却比一年前几乎翻了一番。5月初，其52周的回报率为5.4;截至5月30日，这一数字为9.5%。