据统计，规模更大、表现更好的对冲基金，虽然不能对市场波动免疫，但更有可能获得可观的回报尼尔布朗的总经理花旗集团(Citigroup)另类投资．在一个金融时报》布朗在采访中表示，历史上表现良好的HFs将继续这样做，因为它们会找到产生良好回报的方法。但他指出，对冲基金的大跟班将过去5年的基金数量从1000只拉低至8000多只，这将拖累所有人的回报。他认为，那些管理成本低的对冲基金(例如，这意味着它们不需要大量的统计研究)将表现得最好。此外，他告诉英国《金融时报》在美国，投资者将发现更难获得良好回报，因为“更难区分真正优秀的经理人和那些过去只是幸运的经理人”。
现在，说到回报，截至本月中旬，有几项投资策略再次受挫。根据道琼斯对冲基金策略基准截至5月底，受事件推动的上证综指较年初上涨4.7%;今年年初的回报率已降至2.8%。股票多头/空头在年初至今为负，下跌2.1%，而两周前年初至今还上涨了3.0%。指数中的其他三种策略也出现下跌，只有可转换套利一种策略小幅上涨，上涨0.4%至5.8%。到目前为止，不良证券的表现仍是最佳，为6.5%。