一些专家表示，禁止卖空金融类股的禁令，正在对量化基金经理精心计算的策略造成严重破坏，实际上可能会压低其原本打算支撑的银行类股。AlphaSimplex Group是法国国民银行全球资产管理公司(Natixis Global Asset Management)旗下一家规模达6亿美元的定量分析机构，其首席科学官安德鲁•罗(Andrew Lo)指出:“那些更多由恐惧而非理性计算驱动的规则，总是会产生意料之外的后果。”“会出现一些混乱，因为你可能没有时间重写算法——你可能干脆完全退出金融行业。”
美国证券交易委员会(sec) 9月19日禁止卖空金融服务类股票的禁令延长至10月17日。英国和其他国家也有类似的限制。这一禁令生效之际，美国国会议员正忙于制定一项7,000亿美元的政府救助计划，以挽救濒临崩溃的金融公司。卖空者因押注这些公司的股价将下跌，进一步推低股价而备受指责。
除纯粹的对冲基金经理外，美国约有100家机构基金经理使用复杂的数学模型而不是人工分析师来挑选股票，其中包括巴克莱全球投资者(Barclays Global Investors)和道富全球顾问(State Street Global Advisors)。他们总共管理着超过2万亿美元的资产，其中包括1,000亿美元的多/空策略，如便携式阿尔法策略和130/30策略。多/空策略通过在持有多头头寸的同时做空股票来对冲押注。
然而，如果一只股票不能做空，就没有理由做多，因此一些量化基金经理正在全面退出金融类股，进一步压低金融服务公司的股价。可能存在的重演2007年8月发生的事情,当几个量化基金出售股票暴露于次级抵押贷款引发了大规模销售自动交易程序,根据,研究金融学教授麻省理工学院斯隆管理学院的。鉴于人们对美国金融体系的信心迅速崩溃，目前的风险要高得多。