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8月的Quants规则

8月份,计算机轻而易举地击败了人类。事实上,它甚至没有接近。

8月份,计算机轻而易举地击败了人类。事实上,它甚至没有接近。在股市9年来最糟糕的8月份,对冲基金平均小幅上涨。其中许多股票本月上涨了1%到2%。猜套期保值工作。事实上,亨尼西集团(Hennessee Group)的数据显示,有43%的对冲基金8月份盈利。

让我们为华尔街的阿尔法人鼓掌。

然而,到目前为止,上个月最成功的策略是不需要人们思考,不需要担心二次探底,也不需要分析一周初请失业金人数的真正含义。

根据HFR的数据,8月份系统性趋势跟踪策略累计获得了5%的收益。他们主要从固定收益中获利——受益于那些压低收益率的“杞人忧天者”,以及做空能源敞口和货币。据HFR称,这抵消了股票和大宗商品的损失。

本月表现最好的公司之一是最近一直在苦苦挣扎的MAN AHL。该指数本月上涨约6.8%,使其今年迄今的回报率达到7.65%。郁金香趋势基金的交易顾问是鹿特丹的Transtrend,该基金上涨了8%,使其全年收益达到10.5%。Aspect Diversified fund上涨7%,今年累计上涨8%。

RIFF基金是Renaissance Technologies的期货基金,其涨幅低于该集团平均水平3.33%,但全年涨幅超过14%。

另一方面,Tudor张量公司本月亏损,下跌约0.54%,2010年亏损超过6.6%。

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