CBOE发布偏斜索引值

这芝加哥董事会选项交换（CBOE）将开始发布CBOE S＆P 500偏斜指数从2月23日起。索引将加入CBOE波动率指数（vix）根据标准普尔500期期权价格衡量市场对股票市场风险的期望。

VIX捕捉了市场对每日标准普尔500年在30天内收益的期望。偏差值是根据未经货币的S＆P 500选项的加权条计算得出的。

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