吉姆•西蒙斯在RIEF收获奖励的耐心

吉姆•西蒙斯的RIEF一卷。

不到一年之后,收到了停止执行,文艺复兴机构股票基金,一度苦苦挣扎的量化基金,印证了Setaucket,纽约对冲基金公司不关闭它的决定,以及文艺复兴时期的机构期货基金(即兴重复)。

RIEF通过4月上升了14%,并继续爬在动荡的五月的第一个星期,和今年迄今上涨了15.56%,使其成为表现最佳的对冲基金今年迄今为止。

去年完成了16.5%,自2006年以来的最大涨幅,当基金回报率近21%。然而,它失去了钱在其间的三年。

该基金有46亿美元在今年年初总资产,成立于2005年,生成总值的年回报率400至600个基点以上标准普尔500指数在3 - 5年时间。

根据在hedgefundnews.com上找到的描述,RIEF被设计成净长平均总风险敞口为175% / -75%短而保持相对较低约10.5%的年化波动与目标β0.4与标普500指数。

另一方面,即兴重复,押注期货和远期外汇市场,政府工具、能源、股指和传统商品,在五月的第一周下跌4.3%,把今年的基金亏损了1.46%。

fund-introduced 2007年10月,预计每年夏普比率为1.0,持有期约4 - 6个月,一年一度的标准偏差在12%和14%之间,据hedgefundnews.com。

上涨了22.7%在2010年攀登前一年只有3.8%。它在2008年下跌12%。它有27亿美元在今年年初。

去年9月该公司重申承诺RIEF并即兴重复,有传言称该公司将快门当时基金。

“我们的信心在这些量化管理,长期投资期限产品被接受复审来支持他们的底层技术和性能在最近的动荡的经济时期,”首席执行长Peter Brown和罗伯特·默瑟在致投资者的信中。

他们指出,自成立以来RIEF总共已经恢复4.55%,而经历只有60%的标准普尔500指数的波动性。同期,该指数下跌了5.34%。

该公司还指出,文艺复兴时期的员工增加这些基金大量资本。