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信用评级下调后,信用违约互换的走势更加明显
欧洲央行(ecb)表示,在信用评级机构宣布负面主权评级后,信用违约互换(cds)价差和债券收益率的变动幅度,要大于正面事件后的变动幅度。
该机构表示,在信用评级机构宣布负面主权评级后,信用违约互换(cds)价差和债券收益率的变动幅度,要大于在发生正面事件后欧洲央行(ecb).欧洲央行的一份研究报告显示,在负面消息公布后,主权债券收益率息差上升0.08个百分点,CDS息差扩大13个基点,而债券收益率息差下降0.0007个百分点,互换息差仅收窄0.9个基点。