阿拉斯加永久基金首席信息官杰夫·斯科特私有化

当400亿美元阿拉斯加永久基金(Alaska Permanent Fund)的首席信息官杰夫•斯科特(Jeff Scott)去年与咨询公司Wurts & Associates的首席执行官杰夫•麦克林(Jeff MacLean)会面时，他并没有想到会达成一致意见。毕竟，斯科特以其非传统的、基于风险的投资组合管理方法而闻名。在大约三年前前往朱诺之前，他曾是一名对冲基金经理，负责管理微软600亿美元的绝对回报投资组合。他说:“大多数咨询公司都是靠均值-方差优化和经理四分位数过活的，而我不是。”

然而，令他惊讶的是，总部位于西雅图的Wurts是个例外。和他一样，它也抛弃了均值-方差模型。

更重要的是，伍尔特的麦克林告诉斯科特，他的公司最近推出了一个“外包CIO”项目——养老基金、捐赠基金和基金会将核心的投资组合管理工作移交给伍尔特这样的公司——他正在寻找一位志同道合的首席信息官。

在与麦克林公司长达8个月的谈判中，斯科特得出的结论是，在价值12亿美元资产的Wurts的认可下，他确实可以继续经营自己的风险管理品牌。在阿拉斯加，他聘请了五家资产管理公司——AQR资本管理公司、Bridgewater Associates公司、GMO公司、高盛资产管理公司和太平洋投资管理公司——在一定程度上为该基金提供cio外包服务(各为5亿美元资产)。

斯科特说，金融危机促使20亿美元甚至更少的基金寻求额外的投资帮助。但这可能是一个昂贵的提议。他说:“如果你雇佣了一个经验丰富的投资团队、风险团队和系统，然后留住他们，那就需要500万到700万美元。”“数学计算根本行不通”，而不是打电话给外包的首席信息官。这种服务的成本要低得多。资深作家Frances Denmark曾在2010年9月的《机构投资者》(Institutional Investor)杂志上介绍过斯科特，他谈到了斯科特的新职业亚博赞助欧冠。

为什么离开阿拉斯加基金?

与家人亲近的决定是最大的推动力。这对我可爱的妻子卡门和我八岁和十岁的孩子来说是个好消息。去年我坐了91次飞机想尽一切办法回家。[当斯科特在朱诺工作时，他的家人留在了华盛顿的斯诺夸尔米，因为他无法卖掉他们的房子。]

你在阿拉斯加州推行新的风险哲学的努力会怎么样呢?

阿拉斯加的位置很好。我们已经解决了很多难题。这种文化亚慱体育app怎么下载和对风险的思考已经被整个组织所接受。他们需要雇佣一个能根据我们建立的风险范围进行思考的人。他们甚至可能会发现有人的想法比我的好。

对基金公司来说，聘请一位新的首席信息官会有多难?

(执行董事)迈克•伯恩斯(Mike Burns)和受托人提高了该基金在全球的声誉。我认为他们不会有困难。如果你喜欢户外运动，从划独木舟到滑雪，阿拉斯加绝对是你的绿洲。

你打算如何开始你的新工作?

我会像我在微软和阿拉斯加一样，把我的技能和经验传授给其他人。我们引入这五位首席信息官是为了表明资金管理的方式不是均值-方差优化。

你从阿拉斯加学到了什么?

当你带别人来的时候，不要说你知道所有的答案。告诉他们:“这是我们在概念上想要做的。我们能一起努力吗?”