经济学中的数学——及其规模较小的表亲金融——之所以具有吸引力，原因有很多。
一个就是我们人类的大脑。错觉模式知觉是一种有充分证据的现象，我们的大脑经常在其他随机数据中寻找模式。幻想性视错觉，即倾向于以随机模式看到有意义的图像，是这种现象的一个常见例子。
长期以来，人们一直在讨论金融市场的随机性(只是讨论到什么程度;随机性的存在是无可争议的)，几位研究人员的工作表明，我们对控制感的需求和我们的感知之间存在明显的联系。当我们感觉似乎无法控制我们的环境时，我们有一种感知不存在模式的趋势，这反过来给我们提供了一种虚假的控制感。
詹妮弗Whitson，那么德克萨斯大学和亚当·普林斯基大学，西北大学，构建了一个聪明的实验来测量这种效果。基于对照，研究人员将受试者分成两组。虽然对照组具有准确反馈的脑电图，但缺乏对照组经历了同一任务的随机反馈，而不是符合其性能的。
随后，在一项旨在衡量两组人构建世界需求的测试中，缺乏控制的人群得分高得多。更重要的是，与控制组相比，缺少控制组表现出了更大的错觉模式感知，报告了更多数码图片中不存在的图片，并始终根据实际上是随机的、不相关的数据选择某些股票。一次又一次，感觉控制感较弱的那组人声称看到了没有的图像，并发现了不存在的股票模式。
在资本市场中，人类需要在一组不完善的信息下就不确定的未来做出决定——这是增加错觉模式感知的完美条件。而应用于物理科学的数学通常为这种模式提供了一个很好的理论框架，以及控制感。尽管用几何布朗运动之类的东西来描述随机连续的价格路径很诱人，但它也很危险，因为金融是一门社会科学，而不是硬科学。可能发生的事情和必须发生的事情之间有很大的区别。
在物理学中，合力等于质量乘以加速度。Fnet = m(a)，总是。在化学上，盐酸加钠肯定会产生氯化钠(盐)和氢气。
另一方面，在金融领域，数学可以提供的关系只是趋势，而不是确定性。例如，几何布朗运动，一种用来模拟资产价格运动的模型，并不完全适用，因为股票表现出不连续或价格差距。
此外，分析师经常迷失在数学的优雅 - 因此，他们完全忽视了现实。像Modigliani-Miller资本结构的定理，通过完全有效的数学争论支持，但基于完全不健全的场所。
我经常被这种模型在预测现实世界的结果以及这种缺乏经验验证方面都肯定地袭击了如何肯定会对任何理性观测者挑战原始模型。但是，唉，往往不是这种情况。
或许一个更平淡的类比会有助于认清现实。让我们假设有两个人面对着一块巨石:一个理论物理学家和一个农民。他们都被要求预测用力推巨石能移动多远。
理论物理学家花了一点时间上下打量巨石，仔细考虑了自己的话，然后才开口。
“嗯，由于无法准确测量某些东西，我必须做出一些假设。由于我不能计算圆石和路面之间的摩擦系数，为了讨论起见，我将其设为零。同样，我没有风速表，所以我假设没有风阻系数。没有磅秤或测量质量的方法，我无法准确地量化重力对巨石的影响，所以，假设没有其他力在其他矢量上作用，任何作用于它的力都会永远朝与重力相反的方向推动它。”这位物理学家笑了，对自己在技术上正确的回答在逻辑上的无误感到满意。
另一方面，农民盯着巨石，然后又看了看物理学家，他的怀疑显而易见。
“你搬不动那块石头。”
当然，农民是对的。
重要的是要认识到金融理论只是理论。这不是真实的世界。每当我被介绍到一个闪亮的新模型，它承诺满足我对控制的需求，并精确定义金融世界的运作方式，我就会确保找到一个农民，告诉我它实际上是如何运作的。