随着活跃与被动辩论的争论，一份新报告显示，大多数积极的大型价值管理者在过去十年中遭到了比赛。
这报告，投资咨询公司Wilshire Consulting发布3月1日发布，虽然许多积极管理的基金不会击败指数，那些投资大型价值公司的积极管理人员能够优于指数 - 净费用 - 净额 - 下降1.13％过去十年的平均水平。它还表明，“令人印象深刻的”84％的分部率超越了索取费用的索引。
该报告是在一段时间来的，当许多投资者都分配了被动管理资金作为降低成本的一种方式，并推动更高的回报。但威廉的研究表明，至少随着时间的推移，一些积极的策略已经回复了。
据威廉省称，尽管在过去的三年和五年期间，大型价值管理者仍然在过去的十年中表现良好，“据威廉飓风介绍。
Wilshire的报告中的数据从其超过11,000个独立的帐户产品数据库中剔除，投资管理人员定期填写了定量和定性调查。根据Wilshire的说法，数据是通过2017年12月底获得的。
在十年期间，大型价值管理人员产生了1.18％的中位数超额返回。
这与大量核心管理人员进行比较，在过去的十年中，他的基准落后于0.01％的费用，平均，并在同一时期内生产的中位数超过0.09％。威尔希尔表示，这一战略的十年平均水平和中位数的回报“符合我们的期望，即”平均“积极经理将在长期内交付类似费用的索引。”
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根据该报告，在过去一年中，大型价值管理人员平均地返回了比基准净额高出0.29％的费用。报告显示，过去三年来，这些管理人员落后于平均落后0.36％，并在过去的五年中落后0.22％。
据报道称，威尔希尔预计整体活动管理人员会与指数相提并论，因此不值得他们的费用。
“一旦收取费用，我们希望平均积极的结果来追踪被动指数，”根据该报告。“虽然本报告中包含的大部分定量宇宙数据支持这一普遍的期望，但我们不会将此视为追求积极管理的起诉书。”
根据Wilshire的说法，此数据强调了在活动管理选择方面明智地选择的重要性。