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早报:对冲基金抛售苹果和枪支制造商;SAC资本准备迎接赎回

    谁讨厌苹果?事实证明,从最新的13f指数来看,去年第四季度脱离苹果(Apple)的对冲基金名单非常长。法拉龙资本(Farallon Capital)出售了其持有的全部13.7万股股票。巴瑞•罗森斯坦(Barry Rosenstein)的Jana Partners清算了其持有的14.3万多股股票。其他抛售股票的公司包括约翰•塞勒(John Thaler)的JAT Capital;丹尼尔·勒布的第三点;斯蒂芬·曼德尔(Stephen Mandel)的孤松资本(Lone Pine Capital);约翰·伯班克的护照资本;Andreas Halvorsen的Viking Global;埃里克•明迪奇(Eric minich)的伊顿公园资本管理公司(Eton Park Capital Management); Jana Partners; and Omega Advisors.

    与此同时,朱利安•罗伯逊(Julian Robertson)的老虎管理公司(Tiger Management)将其对苹果的持股减少了60%,从近10.1万股减至约4.2万股。Tiger Global Management将其持有的苹果股票从130万股减持至105万股,并且不再拥有苹果股票的看涨期权。截至第三季度末,这些期权的价值大致相当于其普通股头寸。尽管如此,截至12月31日,苹果仍是老虎基金全球最大的持仓公司。同样值得注意的是,路易斯•培根(Louis Bacon)的摩尔资本(Moore Capital)将所持股份从9700股增加至25800股。

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    周四是投资者的最后期限在史蒂夫·科恩(Steve Cohen)的SAC资本(SAC Capital)提交撤回资金的请求。上个月,SAC表示将面临约10亿美元的赎回。该公司拥有140亿美元,其中60亿美元来自外部资金。
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    对冲基金也纷纷抛售股票去年12月14日,康涅狄格州纽敦市桑迪胡克小学(Sandy Hook Elementary School)发生枪击惨案。Renaissance Technologies出售了37万股Sturm Ruger股票,持股比例从4.4%降至2.5%。Cadence Capital Management是Smith & Wesson Holding最大的股东之一,其所持122万股全部变现。
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    蓝山资本管理公司(Blue Mountain Capital Management)的安德鲁•费尔德斯坦(Andrew Feldstein)认为,钢铁行业正在经历波动,为投资者提供了机会。蓝山资本管理公司拥有125亿美元资产。在港口投资会议上发言周三,Feldstein建议做多美国钢铁的股票并做空其债务,使用信用违约互换(cds)做空JFE Steel的信贷,以及做空澳大利亚的Fortescue Metals Group。蓝山资本就是做空摩根大通臭名昭著的“伦敦鲸”衍生品对冲交易的同一家公司,该交易导致摩根大通损失62亿美元。它最近聘请了摩根大通投资银行的前负责人杰斯•斯特利。


    根据摩根大通的机构经纪月刊《机构经纪全球对冲基金趋势》,1月机构经纪投资组合中所有账户的总杠杆率上升4.6%,从1.83升至1.91,创下52周新高。股票多空基金和市场中性基金的净敞口上升8.3%,从0.72升至0.78,净杠杆率从0.63升至0.69。

    根据eVestment,对冲基金资产总额攀升2.31%,至2.66万亿美元。目前的资产比2008年第二季度创下的历史最高水平低10%左右。eVestment还报告称,该基金1月份的平均业绩上涨了2.42%。