据知情人透露，人类在为基于要素的基金编写算法后并不总是消失。
在许多资产管理公司，人们仍然是基金日常运作的核心（目前），基金系统地针对具有某些特征的证券，例如价值或低波动性。
例如，投资组合经理在北方信托资产管理公司（Northern Trust Asset Management）增加了很大一部分要素基金收益。他说，NTAM实施了25年的美国优质小盘股价值策略，三分之一的超额回报来自其投资组合经理的决定定量负责人迈克尔·亨斯塔德。
Hunstad告诉记者，人类可以降低量化基金的风险亚博赞助欧冠在一次采访中。首先，大多数定量过程是基于历史数据的。投资组合经理可以反应更快日常事件，如波音737MAX飞机的致命坠毁和随后的全球停飞。他说：“人类可以对某些风险事件做出反应，远远早于事件反映在历史金融数据中。”。
同样，在Robeco，基本面基金经理可以最终查看所有购买定量信贷基金的情况。总部位于鹿特丹的资产管理公司（asset manager）的全球信贷团队包括量化和基本面管理人员。
罗伯科首席投资组合经理兼quant研究员Patrick Houweling表示，投资过程95%是系统化的。人类分析师贡献了最后5%。在霍韦林看来，“这种模式是一种尽力而为的方法。”。“平均来说是对的，但有例外就不好。人类在这方面做得更好。”
“在我们为量化投资组合买一个名字之前，我们请基本面分析师最后看一眼，然后问：‘这个模型做了什么蠢事吗？“欺诈或诉讼更难量化。”Houweling强调，罗伯科的人只会检查超出算法范围的风险已经测量过了。算法的工作没有重复检查。
[二深潜：赢家将采取全要素投资]
许多管理者，包括北方信托，也使用人来帮助交易执行。
亨斯塔德说：“定量过程有时被称为营业额最大化者，因为它们倾向于获取允许的最大营业额。”。他补充道：“相对于成本，人类往往能更好地判断交易。”。
安盛投资管理公司（AXA Investment Managers）定量投资部门罗森博格股票（Rosenberg Equities）的乔纳森•怀特（Jonathan White）对此表示赞同。罗森博格（Rosenberg）驻伦敦客户投资组合管理主管怀特说：“一些（经理人）是指数的奴隶，他们有一种‘指数心态’，我们已经朝着另一个方向走了。”。
怀特说，公司让人负责大局。
“我们审查投资组合，以确保他们能够接触到我们所瞄准的因素，投资组合在当前市场环境中的表现符合我们的预期，并且我们不会看到意外的风险。”
但是怀特提醒说，在人类和量子过程之间需要找到一个平衡点。“你需要避免在这些投资中引入人为偏见。尊重系统化进程的好处。”。