定量管理人员依赖历史数据以预测未来的回报使得投资环境，社会和治理目标是一个高大的秩序 - 毕竟，ESG投资不是以前的投资周期中的一件事。
但QMA首席执行官的安德鲁Dyson，这是PGIM一部分的1220亿美元的量化资产经理，准备接受怀疑论者。Dyson认为Quant是一种良好的适合投资于ESG镜头，部分原因是投资者可以分析方法背后的数据和证据。他说，这是一个来自基本资产管理人员兜售类似策略的大型差异化因素。
“没有透明度，它养活了资产经理刚刚跳过趋势的看法，”戴森在接受采访时说亚博赞助欧冠。他补充说，投资者可以并排看到QMA的ESG和非ESG策略如何不同，包括在个人股票水平或诸如二氧化碳排放的总额等措施。
QMA已经花了两年的发展效力，包括为所有全球股票创造专有的成绩。该公司的ESG和非ESG投资组合提供了与市场因素相同的整体风险，同样的定价和激励费用以及类似的性能预期。
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Dyson表示，它的ESG方法是针对QMA的哲学量身定制的，这依赖于持有大量小职位。在其ESG投资组合中，QMA交换了具有不良ESG分数的公司，以获得类似但在环境或其他措施中排名更高。
“在总层面，投资组合是相同的，”他说。“那是因为没有一股股票是如此独特，即它不能被另一个人所取代。”
根据最近的研究，QMA发现，“具有更好的ESG分数的公司与ESG评分较差的人有类似的回报，建议应该可以系统地将投资组合系统地倾斜，而不会减少性能而不贬低。”
该研究的作者补充说：“随着定量投资流程可能是在融入稀疏ESG数据时最有效的，我们的研究提供了一种创新和潜在的强大方法，可以通过做好做得好。”
Dyson表示，坚决解决的最大挑战是最大限度地减少ESG制约因素的成本，并弄清楚这些公司无法透露足够的ESG信息的公司 - 以及他们姿势的潜在危险。“假设一个公司没有发布数据是有原因的，这是合理的，”他说。
投资者还需要确定ESG是否是政权变革 - 这种判断需要达到与否的概念的有效性，Dyson辩称。
“如果你在投资的大部分历史中回顾，没有人关心二氧化碳排放。没有人。但现在我们处于不同的地方，“戴森说。“潜在政权变化的指标是您可以找到有形的行为变化。”
更重要的是，信托人不能回避对这个问题的判断。“他们不能只是回到一匹马。您对您的参与者有责任。戴森说，你不能只是对自己的个人信仰进行掌握。“
如果ESG是一种世俗的变化，QMA认为这是明智的，说这是一种可能在历史回报模式中反映的新风险因素。
“我们很高兴，”他说。“我们不能挥手，说'这一切都会好的'。”