避免最大的污染公司的投资者或他们的高级队伍中没有妇女的股票，以及被动指数基金。
这是根据环境，社会和治理目标投资的资金是资产管理中增长最快的领域之一的问题。这些策略在历史上未能提供比投资基准中的每家公司的指数基金更好的性能或风险管理，无论它是否产生化石燃料或枪支。
一些资产管理人员表示，在对冲基金中长期使用的量化技术可用于改善这些投资。
Quallilton·威廉姆斯（Basil Willton）Quall威廉姆斯（Basil Willton）Quallton Welton Investments合作伙伴在1994年共同创立了多战略相对价值公司Concordia Advisors，通过电话表示，Quants在投资过程中集成了无数的有价值的ESG数据的独立来源和使用技巧如机器学习，人工智能和其他大数据策略，以揭露有关公司的信息，并在投资组合中快速地反应。Welton提供量化的全球宏观，股权统计套利，以及系统趋势战略，以及多战略和定制投资。
根据Evestment and Morningstar的数据，2010年和2019年2010年和2019年的ESG股权基金的年度返回赛道股票资金的年度股票资金持续时间为11.98％。标准普尔500指数在此期间恢复了13.56％。所有ESG资金均返回10.84％。分析的总资金占2019年底总体可持续共同基金和ETF资产的72％的晨略的1373亿美元。
ESG资金不仅是追踪基准，还表现出几乎相同的波动性作为指数本身。这意味着投资者的ESG资金不会保护它们免受市场降低的影响，尽管ESG资金的管理人员往往声称，环境和社会屏幕可以帮助他们避免避免造成最大的财务风险的股票。根据2010年至2019年，MSCI KLD 400社会指数的返回波动比为1.01，而Welton的说法，S＆P 500的相同波动性度量是几乎相同的1.09。
Williams是Mariner Investment Group的前共同投资官员表示，Welton在6月1日推出了一项战略，将新的ESG数据和工具与公司的遗产策略集成，为投资者提供了导向的ESG产品。
“我们将采取我们的Quant引擎并带入第三方得分数据，”威廉姆斯说。他解释说，该公司还将使用自然语言处理和人工智能技术来扫描成千上万媒体和其他报告，并将信息集成到评分框架中。“底线是，除了通过消除宇宙底层的底部得分的那些公司来缓解特质风险，我们使用我们的定量模型来解决系统风险，以调制市场曝光和整合正交[不相关]他说，可以保护投资组合的策略，“他说。
Welton并没有像新的投资目标一样结合它已经完成的东西。ESG策略是公司提供更多结果的产品的更大目标的一部分。“我不会进入并重新设计乐高零件。我只是重新设计他们的实施方式。在资产管理主流世界中，我很少看到这些组合中的这些组合，“他说。据不大，韦尔顿的核心战略占第一季度的约13％。
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许多投资ESG任务的分配商和资产管理人员表示他们的目标是两倍。他们希望投资于在气候变化和多样性等领域进行更好的跟踪记录的公司。但他们还期望市场率回报和更好的风险管理，因为它们正在避免具有长期风险因素的股票，例如损害环境的股票。
传统的基本主动经理迄今为止占据了ESG，争论他们的实践研究过程非常适合彻底彻底的ESG问题。
但Quants和对冲基金正在慢慢进入ESG市场。2017年，量化公司Acadian资产管理推出了第一款积极管理的新兴市场战略，这些市场是自有化石燃料储备的自由公司。自从提供其他人以来，争论Quants可以根据不同的因素迅速分析数千股。去年，阿特拉斯影响伙伴，他的创始人包括David Lowish，这是一代生成投资管理的前伙伴，只是首都的Rob Brown，推出了第一个影响投资主题的长期对冲基金之一。对冲基金投资于企业为环境和社会问题开发解决方案，同时对被视为对世界造成损害的企业股票进行投注。