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在SEC调查前几个月,Infinity Q的首席信息官吹嘘其表现强劲

詹姆斯韦利萨里斯(jamesvelissar亚博赞助欧冠is)今年6月对机构投资者表示,无限Q的波动性基金在第一季度取得了收益,而该公司的大多数同行都输了。

无限Q资本管理公司(Infinity Q Capital Management)获悉其首席投资官一直在修补定价模型,可能导致该公司向投资者报告不正确的估值后,决定对基金组合进行赎回和清算。

六月,在险峻的几个波动基金,James Velissaris,Infinity Q的首席信息官和主要所有者,被告知亚博赞助欧冠通过电子邮件,该公司的波动阿尔法基金在今年第一季度取得了收益。

周一,美国证券交易委员会(sec)公布了一份报告,这一回应被重新解读备案据透露,无限Q正致力于确定其向投资者报告的独立基金估值是否正确。

英菲尼迪Q发言人周二拒绝就具体业绩数据置评,但表示该公司正配合SEC的调查。

根据Infinity Q的一份声明,美国证券交易委员会(SEC)上周晚些时候告诉该公司的非执行主席伦波特(Len Potter),SEC工作人员发现了证据,证明Velissaris一直在修改旗下18亿美元多元化阿尔法基金的第三方估值模型。该公司表示,已独立证实Velissaris访问并修改了其第三方估值模型,但尚未评估这些变化的影响。

声明称,无限Q此后将Velissaris从其交易账户中锁定,并将其置于行政休假。

韦利萨里斯的律师肖恩·赫克和迈克尔·费拉拉星期二在一份声明中说:“我们的委托人在无限Q任职期间一直秉持诚信,今后还会继续这样做。他一直专注于为投资者提供和保值。”

当被问到今年6月,有传言称,无限Q旗下的独立波动性阿尔法基金(Volatility Alpha Fund)一季度大幅缩水,Velissaris通过电子邮件表示,该基金在此期间上涨了5.63%。

Velissaris在6月17日的邮件中说:“与许多(我们的)竞争对手不同,Infinity Q是纯长织女星(vega)和伽玛(gamma)的参赛者,能够从这一定位中获得收益。”。他补充称,该公司“在标普500指数大幅下跌期间,历来表现良好。”

根据Velissaris的电子邮件,该基金在2018年第一季度上涨了11.91%,当时标准普尔500指数下跌了1.22%。他补充说,该基金在当年第四季度上涨5.65%,当时标普500指数下跌13.97%。他补充说,截至6月17日,该基金管理的资产超过10亿美元,并在2020年实现净流入。

与此同时,一份报告显示,截至9月底,包括多元化阿尔法基金在内的无限Q综合指数(Infinity Q composite)今年迄今的回报率为9.7%演示可在Infinity Q的网站上找到。该公司在一份声明中说SEC备案周一,该公司的多元化阿尔法基金(Alpha Fund)宣布寻求在波动性策略等方面的敞口。

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Infinity Q周二在声明中表示,将暂停旗下多元化阿尔法基金(Alpha Fund)的所有赎回,以及某些投资组合包含相同或类似衍生工具的私人基金。

此外,波特还担任了该公司的管理层,该公司聘请了一名独立专家对其投资组合进行估值,并监督其清算。

波特是TPG创始合伙人davidbonderman的家族理财办公室wildcatcapitalmanagement的总裁兼首席投资官LinkedIn简介显示。

在危机中被关闭的InfinityQ网站的存档版本称,该公司由Wildcat管理。不过,无限Q的发言人表示,野猫“从未参与过无限Q基金的日常投资活动或估值。”

这位发言人还说:“无限Q是由詹姆斯·韦利萨里斯(James Velissaris)创立的,他是首席投资官,负责公司的日常投资活动。

Velissaris曾是Wildcat Capital Management的公共投资组合经理。而在那里,他管理不相关的投资策略,作为无限远Q的基础,根据该公司网站的归档版本。

2019年9月,德克萨斯州市政退休系统向公司的波动阿尔法基金拨款1.25亿美元,会议纪要展示. 俄亥俄州的州立教师退休系统也在其投资经理中列出了InfinityQ,即2020年年报显示. 两人都没有回复寻求置评的邮件。

-Leanna Orr对此报道做出了贡献。