对冲基金经理，尤其是较大的基金经理，已经证明了他们在几十年来最糟糕的市场之一中的实力。
标准普尔500指数在2022年的头六个月中损失了20％，这是半个多世纪以来最差的中年表现。同时，HFRI资产加权综合指数（对冲基金绩效倾向于大型资金的衡量标准）上涨了1.6％。该指数在6月份仅下降了0.9％，而在不断衰退的恐惧中，标准普尔500指数下跌了8.3％。
对冲基金在2022年上半年的整体上也优于市场年。根据对冲基金研究，从一月到六月，它比标准普尔500指数和纳斯达克复合材料分别超过了16％和25.5％。
甚至在今年的市场溃败之前，大约有一半的美国分配者计划增加对冲基金的投资在2022年，亚博赞助欧冠先前报道。
但是，并非所有对冲基金策略都带来了巨额回报。在最初的六个月中，股权和事件驱动的策略分别损失了12.3％和8％。据HFR称，宏观对冲基金在今年上半年上涨了9％，在6月损失了0.4％，这是最大的赢家。
HFR总裁肯尼斯·亨氏（Kenneth Heinz）将公平和事件驱动的对冲基金遭受的损失归因于市场上的一般风险模式。这些经理一直在“通过各种风险进行交易，不仅包括世代通货膨胀，增加利率，俄罗斯 - 乌克兰战争的延续以及创纪录的能源价格上涨，而且增加了以消费者为单位的美国经济领导的美国经济的可能性增加经济衰退，”他在一份声明中写道。
另一方面，宏观策略与短期市场的变动有较低的相关性，并且可以用作解毒剂增加市场波动。HFRI宏观类别中的几乎所有子指数在今年上半年都带来了正回报。唯一的例外是HFRI宏观酌处主题指数，损失了0.6％。
风险溢价和基于固定收益的策略在6月还发布了狭窄的损失。HFR表示，尽管如此，对冲基金在今年的波动方面做得很好。随着预计波动率将持续到下半年，“机构投资者很可能会增加对战略的承诺（该战略）证明了他们通过最近下降来保留资本的能力，同时为动态积极或负面的市场环境提供亚博赞助欧冠机会，”总结。